策略优劣衡量指标(2) - Max Drawdown(MDD)
Max Drawdown(MDD), 全称 maximum drawdown, 最大回撤率
Trough Value 最低值(自最高值后)
Peak Value 最高值
如何计算最大回撤率$$最大回撤率 = max((最低值 - 最高值) / 最高值) \times 100$$
$$MDD =
...