交易策略分析指标(3) - 跟单
FMZ, BCoin, 合约帝等平台的跟单策略1. 实时跟单基本思路: 被跟单用户会将开仓, 平仓的消息发到各大平台, 抓取信号进行跟仓. 一般跟仓价格与被跟仓价格很接近, 跟仓的仓位也要与被跟仓用户保持一定比例.
ps: 必须使用订单方法, 不能使用仓位方法. 仓位方法会因为仓位同步不及时, 造成
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传统股市量化投资交易资源汇总
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量化交易平台
Ricequant 量化交易平台 - 支持 Python 的在线量化交易平台; 类似 Quantopian Alphalens 的rqalpha 系统
优矿 - 通联量化
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交易策略分析指标(2) - 套利策略
套利策略
必须知道赚的是什么钱
现货之间 - 品种完全一致, 例如 A 交易所的 BTC_USDT == B 交易所的 BTC_USDT
完全一致的品种之间的套利, 可以无脑轧差价.
其他衍生品 - 品种类似, 例如 A 交易所 BTC_USDT 正向永续合约 ~ B 交易所 BTC_USDT 正
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交易策略分析指标(1) - CTA 策略
CTA 策略寻找的基本参数确定使用的指标, 例如 MACD MA RSI 等
具体指标的参数哪一个 work, 并不是过去全量数据取做, 而是将数据分为样本内, 样本外, 比如 3:1 比例.
例如: 历史数据 120 个月, 样本内数据前 9 个月 => 找到 参数的最优化指标, 样本外数据
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合约交易策略上策略步骤
Binance 合约交易策略上策略步骤
在主账号内开通子账号, 允许子账号交易合约, 登录子账号生成 api key, api secret, 写入 contract_quant_account 表
在主账号将资产划入子账号, 将账号初始资产, 运行交易对信息等, 写入 contract_stra
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交易所应急预案 - 行情波动篇
行情波动时, 做市商可能出现的问题
敲单量容易超出 ws 推送频率上线，造成成交推送卡顿
期货仓位扩大，增加风险，需要及时关注杠杆倍数和爆仓价格
现货出现币全在内网, 或者外网. 因为行情原因还会造成区块拥堵, 充提困难. 同时如果外网存在爆仓风险, 补充保证金速度可能有问题.
暴跌 暴涨时候
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使用小工具美化 Markdown 文件(不定期更新)
记得以前整理过一次, 找不到了, 重新弄一下发在这里.
各种小图标:
shields
编辑数学公式:
Markdown+Math
格式化:
Prettier - Code formatter
Golang 微服务化 (4) - GoKit 中间件
软件基础组成部分前面已经定义了 Service, Endpoint, Transport(HTTP) 服务, 在其之上可以添加 Logging, 中间件.
可以使用依赖注入的方法实现日志功能, 也可以使用中间件(接收 Endpoint, 返回 Endpoint 的装饰器).
定义 Logging 中
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Golang 微服务化 (3) - 使用 Protobuf 创建 rpc 结构
RPC各个服务之间的调用, 需要统一的协议. Protobuf 和 Thrift 都是做类似的功能的, 目前感觉 Protobuf 好像使用的更广泛一些.
安全编译软件, 依赖库编译支持 golang 的 Protobuf 程序, 需要安装 protoc 和 protoc-gen-go
安装 pro
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