风控系统设计的主要目的, 是帮助交易所或者流动性服务商, 在提供流动性做市时快速找到可能存在的风险点, 并基于处理预案进行相应的风控操作.
风险主要分为以下方面
交易系统风险: 系统漏洞, 流量攻击, 访问墙, 钱包被盗做市系统风险: 交易所/做市系统 API 问题(订单簿,报价,成交单,K 线,成交量; 挂撤单,平仓,资产,仓位)流动性风险: 仓位过大, 保证金不足, 余额不足市场风险: 行情波动, 报价丢失, 项目跑路, 交易所跑路政策风险: C2C 商家问题, 出现黑币, 出现黑资金, 在不合法地区展开商业活动, 无牌照用户行为风险: 刷子用户, 代理商行为, 用户交易行为, 用户交易策略
我们主要处理做市系统风险, 流动性风险, 用户行为风险, 市场风险, 以及少量交易系统风险数据, 和政策风险, 其他安全相关的风险由交易所运维和网络安全相关部门.
交易系统风险中, 钱包被盗问题划分到用户行为风险模块中展示(毕竟也算是一种用户的行为). 我们后面分三部分讨论 做市系统风险 & 流动性风险, 市场风险 & 政策风险, 以及用户行为风险.
