一般在做一个量化策略进行回测的时候, 关注点首先看赚了还是亏了, 赚了多少. 然后对比是否优于买入持有, 判断是否是瞎操作猛如虎. 然后看最大回撤率以及最大回撤时间, 看看如果曾经在某个点, 优于对风险的厌恶是否能挺过来. 最后看看为了这些盈利, 承担了哪些风险, 对比风险的收益率高不高.
那么需要参考以下几个重要指标, 用于衡量策略以及策略参数的表现, 解答上面遇到的问题.
- Net Profit 净利润(率)
- Max Drawdown 最大回撤(率), 还涉及最大回撤持续时间
- Buy & Hold Return 买入持有收益
- Profit Factor 盈利因子
- Sharpe Ratio 夏普比率
- Sortino Ratio 索提诺比率
