交易策略优劣分析指标

1. 策略资产流动统计

净入金 net init asset = 入金金额 transfer in - 出金金额 transfer out

已实现盈亏 wallet balance = 钱包可用余额 + 委托保证金 + 仓位保证金
账户资产 = 已实现盈亏 + 未实现盈亏 unrealized profit

当前资产 capital: 资产估值 estimate, 估值价格 price, 持仓 position

当前盈亏 PNL: 当前资产 - 净入金

历史最大盈利 max profit, 历史最大盈利时间 max profit time

历史最大回撤 max drawdown, 历史最大回撤开始结束时间 max drawdown start time, max drawdown end time

最近收益(率) recent 1h/4h/12h/24h/72h return (rate)

日收益(率) daily return (rate)

年化收益率 annual return rate

开平仓收益率 return rate

收益波动率: 日收益率的标准差

夏普比 sharpe ratio: (年化收益率-如风险利率)/年化收益波动率

资产净值 net asset value: 当前资产价值 / 资产份额

胜率 winning percentage = 盈利次数 / 总次数

爆仓率 liquidation percentage = 爆仓次数 / 总次数

盈亏总期望: 总盈亏 / 总次数

盈亏比 pnl ratio: 盈利期望 / 亏损期望

最大连续盈利次数

最大连续亏损次数