交易策略分析指标(3) - 跟单

FMZ, BCoin, 合约帝等平台的跟单策略

1. 实时跟单

基本思路: 被跟单用户会将开仓, 平仓的消息发到各大平台, 抓取信号进行跟仓. 一般跟仓价格与被跟仓价格很接近, 跟仓的仓位也要与被跟仓用户保持一定比例.

ps: 必须使用订单方法, 不能使用仓位方法. 仓位方法会因为仓位同步不及时, 造成反复对冲问题.

此策略, 与被跟单人曲线基本一致, 回撤较小, 收益率高.

2. 延时跟单

alias: 仓位网格

基本思路: 实时跟单基础上, 被跟单用户仓位达到一定值时, 以当前价格, 指定数量(不一定与被跟单用户同比例)开一单. 被跟单用户仓位小于一定值时(不一定必须在被跟单用户平仓时), 平仓.

此策略, 与被跟单人曲线不一致, 适合跟高频用户.

举例

-200  做空 1BTC, 总仓位 4BTC
-150  做空 1BTC, 总仓位 3BTC
-100  做空 1BTC, 总仓位 2BTC
-50   做空 1BTC
-20~20 之间平仓
 50   做多 1BTC
 100  做多 1BTC, 总仓位 2BTC
 150  做多 1BTC, 总仓位 3BTC
 200  做多 1BTC, 总仓位 4BTC

开仓价格/平仓价格以当前价格为准
控制杠杆低于 5 倍

3. 实时监控仓位, 监控价格, 做历史回测

因为一般情况, 进行跟仓都是看某个用户历史表现很不错(什么叫不错? 后面详细研究一些指标来筛选).

由于这些数据都是历史, 而且历史数据也无从考证, 也无法确认是否是 BCoin 发的假数据. 诸如此类问题无法考证, 也就给系统带来了非常不确定的风险.

因为我们都是拿着真金白银来做的, 被数据欺骗是不能忍受的, 所以在被欺骗的时候, 及时发现问题作出反应, 是跟仓系统的风险控制难点.