什么是贪婪恐慌指数
数字货币市场的行为中, 掺杂了太多的情绪因素. 当市场行情上涨的时候, 玩家会更贪婪, 从而导致担心错过上车机会的心理(FOMO). 同样在市场出现下跌的时候, 玩家会集体抛售. 我们通过贪婪恐慌指数, 尝试理性分析, 进而避免情绪化的过激操作
有两个简单的方法:
极度恐慌(Extreme Fear) 代表市场中玩家非常担心, 这也许是一个买入机会.- 当玩家逐渐表现出
过度贪婪(Extreme Greed), 这代表市场价格应当作出适当的回调.
因此, 我们分析当前比特币市场的情绪, 将其数字化为 0~100 的 数字. 越接近 0 表示 极度恐慌, 越接近 100 表示 极度贪婪.
数据构成
该数据由 5 部分数据组成, 每个数据的统计方式都与前一天相同, 以便于统计出数字货币市场连续的情绪变化.
当前的指数只针对比特币(将陆续增加其他币种), 因为最大的因子就是价格波动性.
我们逐一列举我们用于计算贪婪恐慌指数的因子:
- 价格波动率 (25%)
我们测量当前的波动率与最大跌幅. 并且将其与过去 30 天和 90 天的相应平均值进行比较,
我们认为波动率的异常上升是可怕的迹象.
- 市场动量/成交量 (25%)
我们衡量当前的交易量和市场动力. 并且再次与过去 30 天和 90 天的相应平均值进行比较, 并且将两个值放在一起.
一般来说, 当我们看到上涨行情且买入成交量很高时, 我们认为市场过于贪婪/看涨.
- 社交媒体(15%)
根据推特(Twitter)和 Reddit 的关键词进行分析(Reddit 的分析暂时并不完善), 收集并计算比特币的各种标签主题, 并检查在指定时间段的热度和推文交互.
发生不寻常的高频率互动的时候, 我们认为代表贪婪的市场行为.
- 调查(15%)
基于 strawpoll.com 的民意调查结果, 我们每周对加密货币进行民意调查. 一般情况有 2-3 千人参与调查, 所以基本可以代表一群数字货币的投资者.
我们并没有给予调查过多的注意, 但是在我们模型建立初期, 这是非常重要的一个指标.
- 市值比重(10%)
市值比重为比特币(或某货币)占数字货币总市值的份额. 比特币市值比重的上升, 是由于其他数字货币过度投机的恐惧, 因为在数字货币领域, 比特币越来越成为数字货币避险的天堂. 当比特币市值币种缩小时, 表示投资者投资其他风险更大的数字货币的意愿变得贪婪, 期待在下一次大牛市中获益. 当分析非比特币的市值比重, 你可以反过来思考, 出现更多的对某数字货币的兴趣可以得出对该数字货币的看涨/贪婪的行为.
- 趋势(10%)
我们抓取多个和比特币相关词条的谷歌趋势数据, 并且对这些数据进行整理, 尤其是搜索量的变化和推荐的其他当前热门搜索. 例如只搜索 Bitcoin 单词的趋势, 很难从检索量得到丰富的数据. 但是如果是检索 比特币价格操纵 的趋势, 相对历史某时刻上涨了 1550%, 这明显是一个市场恐慌的迹象. 我们使用这种类似的数据到我们的指数中.
